トレンド戦略を使った自動売買によるビットフライヤーFXのバックテスト

おはようございます！　ピロシキです！

昨日は結婚式をしました！今日は片付けをしたりのんびり休憩中です！

明日から仕事再開なので、十分に体調を整えたいですね！

今日はTradingViewを使った簡単なバックテストをやったので紹介します！

TradingViewを使うと、
とても簡単に誰でも投資のバックテストを行う事が出来ます！

こちらの人の記事が非常に分かりやすいです！！

これを読んで、記事の内容のそのままの
ビットフライヤーFXの1時間足のバックテストを2019年の年初からやってみました！

戦略は内蔵の「Volty Expan Close Strategy」で
このパラメータは期間とNumATRsの2つだけです！

①前日高値と前日安値の差：(前日高値＋前日安値)÷2

②前日高値と前々日終値の差：(前日高値＋前々日終値)÷2

③前日安値と前々日終値の差：(前日安値＋前々日終値)÷2

を計算してこの３つのうち一番大きなものをATRとして採用しているそうです！

NumATRsはATRに対する倍率であり、

値幅ATRにNumATRsで設定した値をかけて、

前日の終値からATRのNumATRs倍よりも高騰すれば買い、
下落すれば売りというロジックのようです！

まあ、ざっくり言うと、いつもより上がっていそうだったら買う
いつもより下がってそうなら売るという順張り戦略ですね！

まずは記事にあるように1時間足に対して、設定の期間は1、NumATRsが2で、

トレード量は1BTC固定で動かしました！

すると、損益はマイナス0.21BTCで、最大ドローダウンが0.49BTCと

全く機能していませんでした・・・

次にパラメータをいじって、設定の期間は3、NumATRsが2にしてみました！

このときの損益はプラス0.11BTCで、最大ドローダウンが0.39BTCと
わずかに改善されましたが、それでも微妙です。。。

この結果から言えることはビットコインがトレンド相場ではなく、レンジ相場に入っているため、現在はトレンド相場に適応した自動売買は厳しいということだと思います！

次は逆張りのレンジ相場よりの自動売買テストを検証してみます！

ではまた。

ゲーマーが投資やってみた！